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CFP圖片

一直以來，在監(jiān)管機(jī)構(gòu)主導(dǎo)下的銀行壓力測試給人的感覺頗為神秘。

中國證券報(bào)記者得到的一份房貸壓力測試的內(nèi)部報(bào)告顯示，壓力測試是在三種假設(shè)情景下對(duì)商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款、開發(fā)貸款、土地儲(chǔ)備貸款以及房地產(chǎn)上下游貸款質(zhì)量的遷徙情況進(jìn)行檢測。具體分為，輕度壓力環(huán)境，即利率上浮27個(gè)基點(diǎn)，房價(jià)下跌10%；中度壓力環(huán)境，即利率上升54個(gè)基點(diǎn)，房價(jià)下跌20%；重度壓力環(huán)境，利率跳升108個(gè)基點(diǎn)，房價(jià)下跌三成。

商業(yè)銀行壓力測試采用“專家判斷”法，基本步驟為設(shè)定壓力情景——分析借款人現(xiàn)金流，財(cái)務(wù)成本變動(dòng)時(shí)，第一還款來源影響程度——分析抵押物變現(xiàn)收入覆蓋貸款本息情況——綜合評(píng)估判斷借款人足額償還貸款本息能力——判斷對(duì)五級(jí)分類結(jié)果變動(dòng)。

消息人士透露，比如對(duì)個(gè)人住房貸款的測試，商業(yè)銀行需要根據(jù)住房重估價(jià)格、借款人及其家庭收入支出情況等參數(shù)值，由分行按照當(dāng)?shù)氐姆渴凶儎?dòng)，借款人行為特征等具體因素進(jìn)行測算。“要考慮在三種不同壓力情景下，上升的貸款利率對(duì)借款人貸款月均還款額的影響，重新計(jì)算存量借款人在不用壓力情況下的償債能力，由銀行根據(jù)經(jīng)驗(yàn)值確定安全警戒線，超過安全線以上的貸款存在違約風(fēng)險(xiǎn)。”

此外，“房地產(chǎn)價(jià)格下降將對(duì)借款人還款意愿產(chǎn)生影響。”他說，銀行需要對(duì)房產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行重新評(píng)估，在房產(chǎn)初始評(píng)估價(jià)格的基礎(chǔ)上，對(duì)最新房產(chǎn)市場價(jià)格進(jìn)行測算，結(jié)合房產(chǎn)變現(xiàn)能力，考慮在三種壓力變動(dòng)情況下，房價(jià)下跌對(duì)貸款房價(jià)比率的影響，抵押物變現(xiàn)收入能否足額覆蓋貸款本息。

對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)貸款而言，監(jiān)管機(jī)構(gòu)則要求預(yù)測房地產(chǎn)價(jià)格下跌和基準(zhǔn)利率上升對(duì)企業(yè)還款能力帶來的影響。銀監(jiān)會(huì)要求銀行分析房地產(chǎn)價(jià)格下跌，抵押物變現(xiàn)收入能否足額覆蓋貸款風(fēng)險(xiǎn)敞口。

土地儲(chǔ)備貸款是商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款又一重要組成部分。去年商業(yè)銀行年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，土地儲(chǔ)備貸款的高增長態(tài)勢不容小覷。所以，在房貸專項(xiàng)壓力測試中，監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求商業(yè)銀行分析土地或房產(chǎn)抵押的價(jià)格下跌對(duì)抵押物價(jià)格變動(dòng)的影響程度。重點(diǎn)分析房地產(chǎn)價(jià)格下跌，抵押物變現(xiàn)收入能否足額覆蓋貸款本息，并結(jié)合抵押物變現(xiàn)難易程度、是否存在“懸空”風(fēng)險(xiǎn)等情況。

房價(jià)跌三成以上

不良貸款率將跳升

中國證券報(bào)記者從多家銀行風(fēng)控部門了解到，在輕度和中度的測試環(huán)境下，房價(jià)和利率的變動(dòng)對(duì)銀行房地產(chǎn)貸款的質(zhì)量影響不大，而如果房價(jià)跌幅達(dá)到三成，同時(shí)利率上升108個(gè)基點(diǎn)，“這將為銀行的資產(chǎn)質(zhì)量帶來一定的麻煩?！?/p>

交通銀行副行長錢文揮此前在業(yè)績發(fā)布會(huì)上透露，該行已根據(jù)銀監(jiān)會(huì)的要求進(jìn)行了壓力測試。測試結(jié)果顯示，房地產(chǎn)價(jià)格下降30%，開發(fā)貸款不良率增加1.2%，個(gè)人按揭不良率提高0.9%。

此后，建設(shè)銀行管理層針對(duì)交行的上述測試結(jié)果表示，房價(jià)下跌30%對(duì)建行不良貸款的影響“與交行大體相當(dāng)，可能會(huì)略微樂觀一些”。

民生銀行行長洪琦在媒體見面會(huì)上“信心滿滿”，稱即使房價(jià)下降四成，仍不會(huì)對(duì)民生銀行的資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生影響。

興業(yè)銀行的壓力測試結(jié)果則顯示，若房價(jià)下跌10％，房地產(chǎn)開發(fā)貸款不良率將可能上升0.11個(gè)百分點(diǎn)、個(gè)人住房貸款不良率可能上升0.07個(gè)百分點(diǎn)；如果房價(jià)下跌30％，對(duì)公房地產(chǎn)貸款不良率也僅上升0.99個(gè)百分點(diǎn)，個(gè)人住房貸款不良率上升不超過0.3個(gè)百分點(diǎn)。

華夏銀行測試結(jié)果是，如果房價(jià)下跌10%，房地產(chǎn)行業(yè)貸款的不良率將上升0.46個(gè)百分點(diǎn)；如果房價(jià)下跌20%，房地產(chǎn)行業(yè)貸款不良率上升1.73個(gè)百分點(diǎn)；如果房價(jià)下跌30%，房地產(chǎn)行業(yè)貸款不良率上升3.25個(gè)百分點(diǎn)。